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10天后生效,A股重要股指樣本股即將調(diào)整

10天后生效,A股重要股指樣本股即將調(diào)整

2024/12/02 16:35



一、事件:主要指數(shù)樣本股調(diào)整

11月29日,中證指數(shù)公司宣布,將調(diào)整滬深300、中證500、中證1000等指數(shù)樣本,此次調(diào)整為指數(shù)樣本的定期例行調(diào)整,定期調(diào)整方案將于12月13日收市后正式生效。

12月2日深交所公告,決定于2024年12月16日對深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、深證100等指數(shù)實施樣本股定期調(diào)整。

一般來說,滬深300指數(shù)和中證500指數(shù)均會在每年的6月和 12月進行定期調(diào)整。由于調(diào)入調(diào)出樣本股的調(diào)整規(guī)模較大,可能帶來交易性的投資機會。

此外,在今年ETF大幅擴容背景下,指數(shù)調(diào)整對成份股的或影響更大。

海通證券檢測了不同因子對于滬深300和中證500調(diào)入組合在R1(調(diào)整公告前20個交易日)、R2(指數(shù)調(diào)整公告日后10個交易日內(nèi),最有效階段)時段收益表現(xiàn)的影響。

結(jié)果顯示,在R1階段,小市值、高估值和反轉(zhuǎn)因子明顯較為占優(yōu),這可能是由于在調(diào)入事件的驅(qū)動下,市場更偏好彈性較高且前期漲幅不明顯的個股所導(dǎo)致的。而在R2階段,市場更偏向于右側(cè)交易,有一定的追漲現(xiàn)象。

中信證券也指出,樣本股調(diào)整過程具備一定的操作價值,指數(shù)成分股調(diào)整事件引起寬基指數(shù)基金被動調(diào)倉,成分股的買入與賣出形成大量資金的流動。從歷史數(shù)據(jù)來看,在調(diào)整實施前一段時間買入調(diào)入組合具備相較于指數(shù)本身的超額收益,并在調(diào)整實施后2-3天內(nèi)存在正向沖擊。


二、歷史龍頭表現(xiàn)

2023年5月26日,中證指數(shù)有限公司宣布定期例行調(diào)整滬深300、中證500、中證1000等指數(shù)樣本,于2023年6月9日收市后生效。其中,滬深300指數(shù)更換9只樣本股,愛旭股份 被納入。期間,公司股價持續(xù)走強。


三、相關(guān)公司

根據(jù)官方披露,此次具體調(diào)整名單如下:

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